用同學
2024-04-06 23:46vasicek model的后一項中是波動率*dw,這里給了annual volatility,不是應該除以根號12變?yōu)樵露鹊模缓笤俪艘愿杁t么?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-04-07 11:24
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同學你好,解析里面波動項寫的是“除以根號12”,這個步驟就是你說的“除以根號12變?yōu)樵露鹊摹?,然后由于“乘以根號dt”就是等于1,因此就沒有寫出來。
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