你同學(xué)
2024-04-06 23:58但是這里在前面的章節(jié)里不是說(shuō) 如果spot curve是向下傾斜的，forward curve位于spot curve的下方嗎？
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1個(gè)回答
輕語(yǔ)助教
2024-04-07 22:06
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這里的紅色和藍(lán)色曲線都是sport curve ，藍(lán)色那條線是考慮了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，紅色那條線沒(méi)有考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以藍(lán)色的線比紅色的線高。
當(dāng)spot curve 向下傾斜時(shí)，forward curve 是位于spot curve 下方。沒(méi)錯(cuò)。第(3)點(diǎn)，當(dāng)短r下降時(shí)，f(1,1)
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