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2024-04-07 00:39為什么這里老師去掉1/2后就完全不考慮1/2的事情了
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-11 10:36
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同學(xué)你好。這里授課老師一開(kāi)始寫(xiě)錯(cuò)了，本來(lái)就沒(méi)有1/2。求半衰期其實(shí)就是求這個(gè)T，在這個(gè)T時(shí)點(diǎn)上，(theta - rT)正好是(theta - r0)的一半，也就是利率剛好回歸到這個(gè)距離的一半要用時(shí)多久。根據(jù)這個(gè)思路，有(theta - rT) = 0.5*(theta - r0)。代回到公式，e^-kT = 1/2，e^kT = 2，kT = ln(2)，T = ln(2)/k。
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