Damon
2024-04-07 06:23這道題我有一個疑惑就是他雖然說沒有AI，但是實際上合約期是八個月，那么半年付息，他肯定是有一筆Coupon在6時間點，也就是說我們應(yīng)該考慮這個AI。他前面說bond price 是沒有AI的，那我只能理解為是Bond剛發(fā)行，contract同時在0時間點。那么156000就應(yīng)該依然是Dirty price。這個理解對嗎？Currently Sheroda is long a US Treasury futures position. Parisi notes the following information for the cheapest to deliver US Treasury bond for the contract; the bond has a face value of $100,000, pays a 7% semiannual coupon, and matures in 15 years. The bond is priced at $156,000, has no accrued interest, and a yield of 2.5%. The futures contract expires in 8 months, and the annualized risk-free rate is 1.5%. There are multiple deliverable bonds, and the conversion factor for this bond is 1.098.
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1個回答
輕語助教
2024-04-07 21:45
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是的,沒有AI0，要考慮AI(T)。
提干說了沒有應(yīng)計利息，這個156000是clean price，此時 clean price = dirty price。
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但是這題答案里面也是沒有考慮AIt, 所以我比較疑惑
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把case ，題目，答案貼出來一下。
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追問
官網(wǎng)的題目，題目就是這個上面的英文。答案是直接用Bond price計算FP然后沒有遞減AIt
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追答
再做幾個官網(wǎng)題看看，看是否都沒考慮AIt。
百題和基礎(chǔ)題有類似的題目，解題時AI0和AI(T)都是要考慮的。
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