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2024-04-07 15:31為什么 cs 極高,違約,cva 趨近于零呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-08 09:51
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同學(xué)你好,如果CS極大,證明已經(jīng)違約了(CS≈PD*LGD),如果對(duì)方已經(jīng)都違約了,CVA這個(gè)指標(biāo)就沒(méi)有意義了,所以就是0(CVA這個(gè)指標(biāo)是對(duì)信用價(jià)值的調(diào)整,對(duì)未來(lái)EL量化,現(xiàn)在都已經(jīng)違約了,就不存在“對(duì)未來(lái)EL”量化這件事了)
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