廣同學(xué)
2019-02-13 20:11為什么coupla公式要求累計(jì)違約概率的反函數(shù)，而不是邊際違約概率的反函數(shù)。題目不是要求兩個(gè)公司在單一年年份的聯(lián)合的違約概率嘛？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-14 09:44
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同學(xué)你好，g(u)代表的是概率密度函數(shù)，F(xiàn)(G(U))代表的是 第i個(gè)資產(chǎn)g(ui)的累計(jì)違約概率，coupular函數(shù)的本質(zhì)是為了構(gòu)建一個(gè)連接函數(shù)，將各個(gè)資產(chǎn)的邊際違約概率用一個(gè)連接函數(shù)統(tǒng)一刻畫出來，并找出違約相關(guān)系數(shù)，因此等式左邊是C（。。。。），C代表了連接函數(shù)的意思，括號內(nèi)的省略號代表了各個(gè)資產(chǎn)違約的概率密度函數(shù)，等式右邊的括號內(nèi) 要通過各個(gè)資產(chǎn)的違約分布求反函數(shù)得到相應(yīng)的違約概率密度函數(shù)，從而通過計(jì)算機(jī)來得到這個(gè)C函數(shù)。在考試中建議記住結(jié)論，因?yàn)檫@個(gè)知識(shí)點(diǎn)是數(shù)學(xué)系專業(yè)研究生階段的課程，及時(shí)在研究生階段也算比較難的課題之一。協(xié)會(huì)也沒有深入展開，了解概況即可。
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