魏同學(xué)
2024-04-07 20:45第四題問(wèn)的是什么,不是很明白
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-04-07 22:33
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同學(xué)你好,
這一題是問(wèn)的把 Fund W 和 Benchmark組合成一個(gè)新的組合,計(jì)算這個(gè)新的Sharpe ratio。
考點(diǎn)是,
squared Sharpe ratio of an actively managed portfolio is equal to the squared Sharpe ratio of the benchmark plus the information ratio squared
