水同學(xué)
2024-04-08 05:55另類,MB2-Q37 Faro's recommended addition to the optimization process most likely addresses:
老師,選項A不是增加條件因子的意思啊,short volatility risk是什么意思?謝謝
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-08 10:38
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同學(xué)你好。short volatility risk是做空波動率風(fēng)險。
第二段不是說要解決在正常與非正常市場情況下的風(fēng)險敞口問題嗎,因此你需要增加波動率風(fēng)險因子volatility risk,你可以通過做多l(xiāng)ong與做空short來調(diào)整風(fēng)險敞口。
