余同學(xué)
2019-02-13 21:37原版書 Reading 35 Q13 請問以下計(jì)算方法錯(cuò)在哪里？ V2,uu=(100+2.5)/(1+2.7183%)=99.7875 V2,ul=(100+2.5)/(1+1.6487%)=100.8375 第一年的upper node的value=[(99.7875+2.5)*0.5+(100.8375+2.5)*0.5] /(1+2.8853%)=99.9293
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-02-14 09:22
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同學(xué)你好，利率用錯(cuò)了，bond C 是2 年期的債券，所以應(yīng)該用Time1的利率。Time 1的利率對應(yīng)的時(shí)間點(diǎn)是 1-2年，time2利率是對應(yīng)2-3年。
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