藤同學
2024-04-08 14:47能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎?
N-1(Qi(T))可以求得 特定時間T累計違約概率的標準正態(tài)分布的分位數(shù)(z score?), 然后再用這個z-score減去xi (公司i的累計違約概率)的z 分位數(shù);求得在T時的違約概率?
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-11 10:04
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同學你好,
這里涉及到一個percentile-to-percentile的操作,是一種將隨機變量的百分位數(shù)轉(zhuǎn)換為另一個隨機變量的百分位數(shù)的方法。舉個例子,已知不服從標準正態(tài)分布的一個隨機變量的取值是ui=1.3,對應的累積概率是95%,而標準正態(tài)分布中累積概率為95%的分位點是1.645,因此可以將原隨機變量ui映射到標準正態(tài)分布變量xi上,其中ui=1.3映射到標準正態(tài)分布時就是xi=1.645。這里的1.645就是N^(-1)(95%)。
所以,在這里P(t
希望能解答你的疑惑,加油!
