陶同學(xué)
2024-04-08 22:07這個(gè)Stratification方法,選category的時(shí)候是很主觀的我記得,那我為什么不能選risk低的category多一點(diǎn),然后在那個(gè)里面選取前幾名alpha的資產(chǎn),然后risk高的category少一點(diǎn)呢。這不也算overweighting嗎
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-04-10 19:18
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這是要確保選出來的weight和benchmark一樣的,所以不存在主觀的因素哦,于是就沒有overweight的現(xiàn)象
