陶同學
2024-04-08 22:09所以這些題里給的return到底是不是expected return,如果expected return不是0,那是不是就得用均值- volatility*z這樣
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學科助教
2024-04-10 19:08
該回答已被題主采納
如果expected return不是0,只能用均值- volatility*z。
題目中的return不是expect
