Daisy
2024-04-09 00:25為什么這個example答案中說ManagerC,the significant sector deriations are often indicates multi factor manager.板塊偏離跟因子關系大么?一個板塊可以有很多因子,多板塊之間也可以用的是相同的少factors吧
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2024-04-09 11:04
該回答已被題主采納
同學,上午好。完整解析是The significant sector deviations despite this high diversification are often indicative of a multi-factor manager.
在個股層面選股非常分散,但是sector層面偏離benchmark,那么可能是Multi-factor manager。Multi-factor 特點見截圖。
sector和因子是兩個概念。一個板塊可以有很多因子,多板塊之間也可能有重合的factor
