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2024-04-09 14:23可轉(zhuǎn)債對(duì)沖策略
delata對(duì)沖策略 老師您好?？赊D(zhuǎn)債對(duì)沖策略中的delta對(duì)沖和gamma交易中，基本邏輯：通過做空stock來實(shí)現(xiàn)與可轉(zhuǎn)債中option的delta抵消，然后使可轉(zhuǎn)債中所包含的option與股票價(jià)格變動(dòng)無關(guān),然后通過gamma,利用option的曲線存在凸性而stock無凸性的特質(zhì)，最后利用市場(chǎng)的波動(dòng)和option凸性的特點(diǎn)，通過漲多跌少來實(shí)現(xiàn)對(duì)沖策略。這樣的理解對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-04-12 17:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請(qǐng)參考下圖
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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