曹同學(xué)
2024-04-10 10:20老師,還是calendar spread,像截圖所述,這里買(mǎi)長(zhǎng)賣(mài)短所賺取的是時(shí)間價(jià)值,短期臨近到期時(shí)間價(jià)值衰減大,賣(mài)短期的話不是更多權(quán)重會(huì)傾向于內(nèi)在價(jià)值,這里所謂的premium也只能是賣(mài)短期的來(lái)對(duì)沖一部分買(mǎi)長(zhǎng)的成本而已吧?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-11 09:14
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對(duì)的,同學(xué)。calendar spread本質(zhì)是賣(mài)短期來(lái)對(duì)沖一部分買(mǎi)長(zhǎng)的成本
