katemin
2024-04-10 10:52關(guān)于STIR期貨的結(jié)算，邏輯上是否為：報(bào)價(jià) 100-5，實(shí)際3個(gè)月利率為2%，那么在到期日是，為long方獲得98-95=3元沒(méi)份的收益，是這么理解嗎？不需要考慮其他時(shí)間價(jià)值？另外，在生效日時(shí)，long方是否不需要先支付95元沒(méi)份，在到期日時(shí)直接清算差價(jià)？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-11 09:12
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同學(xué)，上午好。
1.報(bào)價(jià) 100-5，假設(shè)3個(gè)月后的利率為2%，那么在到期日，long方獲得98-95=3元每份收益，不用考慮時(shí)間價(jià)值。直接算差值。
2.futures在期初簽訂時(shí)，忽略保證金，沒(méi)有現(xiàn)金支出。直接到期結(jié)算差價(jià)。
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