木同學(xué)
2024-04-10 12:36因?yàn)锽SM模型就是假設(shè)在風(fēng)險(xiǎn)中性前提下,所以這里的真實(shí)世界股票價(jià)格就是無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf吧?最后一句話沒有錯(cuò),只錯(cuò)在那個(gè)konwn吧?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-11 09:57
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同學(xué)你好。可以這么理解。總而言之,BSM模型不對expected real world rate of return on stock做出任何假設(shè)。
