flora
2024-04-10 12:41這道題中的D選項(xiàng)，copula 不是用來(lái)估計(jì)相關(guān)系數(shù)的嗎？D選項(xiàng)說(shuō)是違約概率，這也對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-10 17:01
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同學(xué)你好。在信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量與管理中，copula常被用于建模joint default probabilities，一個(gè)典型的例子就是一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型課程中學(xué)過(guò)的Gaussian copula model。今年信用風(fēng)險(xiǎn)改版，這部分內(nèi)容也出現(xiàn)在二級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)里了，同學(xué)到時(shí)候可以看一下相關(guān)內(nèi)容哦。
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