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2024-04-10 18:12非平行移動(dòng)條件下怎么判斷哪個(gè)表現(xiàn)更好
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-11 10:00
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同學(xué)你好。非平行移動(dòng)下需要具體情況具體分析,有的情況下bullet的表現(xiàn)會(huì)比barbell更好。比方說(shuō)中期利率沒(méi)變,短期和長(zhǎng)期利率上漲。此時(shí),bullet的價(jià)值不發(fā)生變化,而barbell的價(jià)值會(huì)下跌,此時(shí)bullet表現(xiàn)更好。
