劉同學(xué)
2024-04-10 18:27沒太看懂，有點沒繞明白，能再解釋一下嗎
所屬：CFA Level I > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-11 15:30
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同學(xué)你好。A是幸存者偏差，講的是留下來的都是表現(xiàn)不錯的，沒留下來的都是業(yè)績很差的。B是回填偏差，當(dāng)指數(shù)追溯性地將基金添加到指數(shù)之前的表現(xiàn)納入其中時，就會出現(xiàn)回填偏差。C是選擇偏差，講的是挑選業(yè)績好的基金。
題目問的是以下哪一項最能解釋為什么表現(xiàn)不佳的對沖基金不太可能被添加到指數(shù)中？表現(xiàn)不佳的基金你不好意思拿出手呀，投資者一看管理的這么差不想投資者你管理的其他基金了。因此管理者有動機挑選哪些業(yè)績表現(xiàn)的好的基金到指數(shù)組合中，讓投資者眼前一亮。這就是選擇性偏差，也叫"挑櫻桃"，即C選項。
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