木同學(xué)
2024-04-10 19:12老師寫的第3點性質(zhì)沒看懂,先確認下,縱坐標是theta,橫坐標是T,90天的Theta絕對值并沒有比100天的Theta絕對值大???
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-04-11 10:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這張圖象的縱坐標是theta,橫坐標是股票價格哈。這里第三點主要對應(yīng)的是課件上倒數(shù)第二個點,short-term ATM option has a greatest negative theta,短期(t更?。┑脑谥灯跈?quán)有著最負的theta,或者說theta的絕對值最大。這一點可以從圖像上看出來,在ATM附近處,還有10天到期的期權(quán)(10-day那條線)它的theta是更負的。
