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2024-04-10 19:13最后一個(gè)為什么是多重完美共線性?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-11 10:50
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同學(xué)你好。這個(gè)建議直接當(dāng)作結(jié)論記住,當(dāng)啞變量回歸中,所有season的啞變量都被包含進(jìn)去且回歸有截距項(xiàng)的時(shí)候,會(huì)引發(fā)完全共線性。去掉一個(gè)啞變量或者去掉截距項(xiàng)可以避免這種情況的發(fā)生。嚴(yán)格來(lái)說(shuō),完全共線性要追溯到回歸的矩陣表達(dá)中,當(dāng)數(shù)據(jù)矩陣不滿列秩的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)完全共線性。從簡(jiǎn)單的角度理解,比方說(shuō)Y = a + b*I1 + c*I2 + d*I3 + e*I4 + error,其中I代表季節(jié)的啞變量。我們可以把這一回歸改寫(xiě)成Y = a*1 + b*I1 + c*I2 + d*I3 + e*I4 + error,也就是截距項(xiàng)后乘以一個(gè)1,此時(shí)回歸不會(huì)發(fā)生變化,但是I1 + I2 + I3 + I4 = 1,存在完全的線性關(guān)系,故完全共線性存在。
