小同學
2024-04-10 19:41老師這一題的D選項具體錯在哪里呀
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-11 23:56
該回答已被題主采納
同學你好,
D選項錯誤是因為它只是簡單地陳述了Gaussian copula模型在信用市場中常見。沒有準確描述Gaussian copula在Vasicek模型中的應用。在Vasicek的模型中,它的主要用途是計算貸款組合違約率分布的極端百分位數(shù)。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
老師所以是不是D選項這句話本身是沒有什么問題的,只不過在這道題目中不太適用呀
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追答
同學你好,
你的理解是對的。加油!
