小同學(xué)
2024-04-10 20:04老師可以解釋一些這一題的選項(xiàng)C嘛
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-13 09:38
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同學(xué)你好,
C選項(xiàng)說的是評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)換矩陣的計(jì)算方法假設(shè)一個(gè)時(shí)期的評(píng)級(jí)變化完全取決于另一個(gè)時(shí)期的評(píng)級(jí)變化。而事實(shí)上評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣一般假設(shè)的是每次變化之間服從馬爾可夫過程,因此通常假設(shè)的是不相關(guān),而不是完全取決于另一個(gè)時(shí)期的變化。
希望能解答你的疑惑, 加油!
