木同學(xué)
2024-04-10 20:50為何這里德爾塔默認(rèn)為負(fù)數(shù),老師寫了-57,-54
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-11 11:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。因?yàn)槲覀冞@里是賣出的看漲期權(quán)。做多看漲期權(quán)的delta為正,對(duì)應(yīng)做空看漲期權(quán)的delta為負(fù),多空雙方一正一負(fù)、是零和游戲。
