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2024-04-11 10:49那t分布為什么是矮峰肥尾,區(qū)別在哪?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-04-11 11:42
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同學你好。在前三階矩相等的情況下,kurtosis > 3意味著尖峰 + 肥尾。如果前三階矩不相等的話,那kurtosis > 3通常只會體現(xiàn)在肥尾上。t分布相較于標準正態(tài)分布,均值和偏度相等,但方差不同(t分布的方差 = k/(k - 2) > 1),與標準正態(tài)分布相比,t分布的圖像尾巴更肥,但峰卻更低。
