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2024-04-11 14:05老師,可以再講解一下,為什么在60/40portfolio里面加入對(duì)沖基金會(huì)使標(biāo)準(zhǔn)差(standard deviation)和最大回撤(maximum drawdown)降低?謝謝。
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-15 11:51
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同學(xué),上午好。這個(gè)是原版書(shū)中使用2000–2016的歷史數(shù)據(jù)回測(cè)得到的經(jīng)驗(yàn)性結(jié)論,了解下即可。例如截圖中,左邊這幾個(gè)策略,他的最大回撤是最小的,至于為什么,因?yàn)槭怯脷v史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得到的結(jié)論。
我們需要掌握的知識(shí)是截圖2,使用對(duì)沖基金策略后,效果好不好,用的是這幾個(gè)標(biāo)紅的指標(biāo)去判斷。
