許同學
2019-02-14 15:34信用風險管理里面第4節(jié)課算cva的時候沒有乘survival rate,算bcva的時候就要乘了呢
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1個回答
Galina助教
2019-02-14 18:23
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這個問題是這樣子的。
就是bcva在原版書的公式也沒乘以survival rate。但是這種是有缺陷的,缺陷之一就是沒有考慮survival rate。
所以講義中的公式就是進行了一次修正
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追問
那考試的時候是按照原版書中的還是按照我們講義來的?
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追答
先以教材為準計算吧。
