Lord Voldemort
2024-04-11 14:38這里怎么判斷用正態(tài)分布還是用t分布？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-12 14:42
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同學(xué)你好。對(duì)于以下兩種情況選用t分布：
1. 當(dāng)數(shù)據(jù)是iid，且無偏樣本方差估計(jì)被用于計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤時(shí)，可以證明檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量恰好服從一個(gè)自由度為n - 1的t分布。此時(shí)我們不用中心極限定理的近似分布，而是直接使用t分布。
2. 當(dāng)樣本容量較小時(shí)（例如n < 30），t分布的表現(xiàn)較正態(tài)分布更好。
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