小同學(xué)
2024-04-11 16:35老師可以在解釋一下C選項嘛，應(yīng)該用什么方法來驗證穩(wěn)定性和持續(xù)性呀
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-13 18:13
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同學(xué)你好，
C選項意為使用模型開發(fā)過程中所使用的相同借款人的數(shù)據(jù)進(jìn)行樣本外測試。樣本外測試是一種驗證模型泛化能力的方法，即將模型應(yīng)用于未參與訓(xùn)練的數(shù)據(jù)集以檢驗其預(yù)測性能。然而，在這種情境下，如果僅使用模型開發(fā)階段相同的借款人數(shù)據(jù)進(jìn)行樣本外測試，盡管這些數(shù)據(jù)在時間順序上可能與訓(xùn)練數(shù)據(jù)有所區(qū)分（比如，來自后續(xù)時期的同一借款人的新觀測值），但這種方法仍然存在局限性。使用相同的借款人數(shù)據(jù)雖然可以在一定程度上評估模型在處理類似借款人情況時的預(yù)測能力，但它并不能充分驗證模型對于新借款人或在不同經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境下的表現(xiàn)，也就無法有效檢驗?zāi)Ｐ蛯ξ磥硇庞蔑L(fēng)險的識別和預(yù)測能力是否穩(wěn)定持久。這樣的測試可能會因為數(shù)據(jù)的同質(zhì)性和時間關(guān)聯(lián)性而無法真實反映出模型在新情境下的表現(xiàn)，從而無法提供對模型在不同時間和市場條件下穩(wěn)定性的有力證據(jù)。
要驗證信用風(fēng)險評分與評級模型的穩(wěn)定性和持續(xù)性，原版書推薦采用的方法主要是out-of-time testing. 這種方法是將已經(jīng)構(gòu)建好的模型應(yīng)用到模型開發(fā)階段之后（或之前）的另一時間段的獨立數(shù)據(jù)集上，這些數(shù)據(jù)集包含了不同的經(jīng)濟(jì)周期、市場條件以及可能的新借款人類型。通過對比模型在這段時間內(nèi)的預(yù)測結(jié)果與實際發(fā)生的信用事件（如違約），可以評估模型在不同時間條件下的預(yù)測準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
希望能解答你的疑惑，加油！
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