小同學(xué)
2024-04-11 16:40老師可以再解釋一下D選項(xiàng)嘛
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-13 21:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
要驗(yàn)證信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分與評(píng)級(jí)模型的穩(wěn)定性和持續(xù)性，原版書推薦采用的方法主要是out-of-time testing. 這種方法是將已經(jīng)構(gòu)建好的模型應(yīng)用到模型開發(fā)階段之后（或之前）的另一時(shí)間段的獨(dú)立數(shù)據(jù)集上，這些數(shù)據(jù)集包含了不同的經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)條件以及可能的新借款人類型。通過對(duì)比模型在這段時(shí)間內(nèi)的預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的信用事件（如違約），可以評(píng)估模型在不同時(shí)間條件下的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
希望能解答你的疑惑，加油！
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