Ozr
2024-04-11 21:36好像沒有具體講NW修正?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Huang助教
2024-04-11 23:39
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同學(xué)你好,
因為具體的處理方法不是考點(diǎn),只需要知道Newey–West 可以修正Serial Correlation問題。
簡單的來說Newey-West修正的關(guān)鍵在于引入對殘差的滯后階數(shù)加權(quán),以消除序列相關(guān)的影響,從而得到更準(zhǔn)確的系數(shù)估計和顯著性檢驗結(jié)果。
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