木同學(xué)
2024-04-11 22:06為什么選C呀？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-04-12 18:14
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同學(xué)你好，
題干里面說的是Thompson 的策略有比較高的尾部風(fēng)險(xiǎn)，并且有capital的需求。
A，只有0.2的beta了，意味著風(fēng)險(xiǎn)較小。
B，Long only是沒有大量尾部風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)閘ong 策略的損失是有限的，不像short尾部風(fēng)險(xiǎn)那么大。
C， selling insurance and writing options 會有較大的尾部風(fēng)險(xiǎn)，并且如果策略失敗了，就會需要大量的資金來填補(bǔ)。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】。
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