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2024-04-11 22:09老師,這里是否可以理解為floating rate就是 benchmark rate+Z spread?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
wendy助教
2024-04-19 20:00
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同學(xué),你好,不是哦。
1.這里的CR是指的浮動利率債券的票面利率,CR=基準(zhǔn)利率(一般為libor題目中會給出)+固定息差(2%);
一般這里的2%題目會給,用于計算浮息債券的coupon,這里的浮動一般指的是基準(zhǔn)利率也就是LIBOR的浮動。
例如這里老師計算的期末1090=1000+1000*(7%+2%),1080=1000+(6%+2%)
2.同學(xué)你這里提到的Z spread指的公司債和國債spot rate的差,兩者并不是一回事。
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追問
謝謝!
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追答
同學(xué),不客氣,祝你考試順利通過。
