方同學(xué)
2024-04-12 12:09可以幫忙區(qū)分一些什么時候用雙尾Z什么時候用單尾呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-12 17:04
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同學(xué)你好。在市場風(fēng)險中，對于VaR的計算，由于VaR是一個損失分位數(shù)的概念，它只會出現(xiàn)在分布的一側(cè)，所以永遠(yuǎn)都是單尾。后續(xù)在backtesting VaR的學(xué)習(xí)當(dāng)中，我們會利用假設(shè)檢驗(yàn)去對VaR進(jìn)行模型回測，此時雖然VaR是基于單尾的，但是針對VaR的假設(shè)檢驗(yàn)通常都是雙尾的。
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