孫同學(xué)
2024-04-12 12:30老師這里的VAR計(jì)算時(shí)候的標(biāo)準(zhǔn)差為什么沒(méi)有用volatility的平方差，我記得應(yīng)該是要平方根的
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-12 17:07
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同學(xué)你好。VaR的計(jì)算用到的是標(biāo)準(zhǔn)差，而金融里通常用volatility來(lái)指代標(biāo)準(zhǔn)差，所以這里直接使用題目信息即可。這點(diǎn)（volatility = standard deviation）需要同學(xué)記住。如果題目給到的是方差variance，那么是需要開(kāi)根號(hào)的。
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