夏同學
2024-04-12 21:26老師在這里說的考法3中,若題中給了新的權(quán)重,比如w1=85.21%.w2=14.79%.讓判斷新權(quán)重下投資組合的風險是否達到了最小。解法是判斷新的MVaR1和新的MVaR2是否相等,或者新的貝塔1和新的貝塔2是否相等且等于1,老師能基于這個題,求一下新的MVaR1,MVaR2和貝塔1.2嗎?我沒推出來,因為1和p的相關(guān)系數(shù)沒算出來
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學科助教
2024-04-22 21:05
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這道題題目說了是兩個假設(shè)是unrelated的
