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2024-04-13 10:06quantile estimator到底是什么？能給個(gè)定義和說明嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-16 14:20
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同學(xué)你好。Quantile estimator就是對總體分位數(shù)的估計(jì)量，你可以類比到mean estimator是對總體均值的估計(jì)量。只不過quantile estimator的話FRM基本沒太講過，只有市場風(fēng)險(xiǎn)里簡單提了一下，稍作了解即可。之所以提及這個(gè)東西，是因?yàn)閂aR本身就是一個(gè)分位數(shù)的概念，而我們通過樣本估計(jì)出來的VaR其實(shí)本質(zhì)上就是對總體分位數(shù)的一個(gè)估計(jì)。而基于quantile estimator這樣的統(tǒng)計(jì)學(xué)概念，我們可以更進(jìn)一步研究VaR的某些性質(zhì)，比如作為一個(gè)quantile estimator它的standard error有多少（不過利用quantile estimator去估計(jì)standard error的方法并不夠好，實(shí)踐中更常用的是基于順序統(tǒng)計(jì)量order statistics或者bootstrapping的方法去估計(jì)standard error of VaR）。
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