Ozr
2024-04-13 10:38但是因為unit root, Xt-1 - Xt-2=b0+ut-1? 感覺帶進去Xt - Xt-1 又可以化簡...?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Huang助教
2024-04-13 22:47
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同學你好,
Xt = b0+ b1*Xt-1 + et
Xt -Xt-1 =b0+ (b1-1)*Xt-1 + et
如果要帶入Xt-1 = b0+ b1*Xt-2 + et-1
Xt -Xt-1 =b0+ (b1-1)*Xt-1 + et 就變成了:
Xt -Xt-1 =b0+ (b1-1)*(b0+ b1*Xt-2 + et-1)+ et
這個沒簡化計算。
而且原方程本來就是研究是否受到前一期的影響,所以用一階差分的方式來判斷。
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