Ozr
2024-04-13 11:03為什么方法要和多元回歸不同
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-04-13 22:52
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同學(xué)你好,
在時間序列模型中,數(shù)據(jù)通常具有時間依賴性和自相關(guān)性,條件異方差在時間序列數(shù)據(jù)中常常體現(xiàn)為波動性隨時間變化而異。
在多元回歸模型中,數(shù)據(jù)通常涉及多個自變量和一個因變量之間的關(guān)系,關(guān)注的是變量之間的線性關(guān)系和預(yù)測能力。條件異方差可能出現(xiàn)在模型的殘差項中,影響模型的假設(shè)檢驗和參數(shù)估計的有效性。
所以兩個模型使用的檢驗方式不同。
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