Ozr
2024-04-13 12:13單位根不是Yt和Yt-1之間的嗎,為什么Xt也要檢查?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-04-13 23:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
因?yàn)檫@里講的模型不是AR模型啦。
這個(gè)方法用的是AR模型在加上一個(gè)自變量X,所以用到的檢驗(yàn)是DF-EG test。
在AR模型里面單位根的檢驗(yàn)是DF test。
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如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
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追問
如果不是AR模型下的unit root, 那對(duì)于Xt那里是怎么樣才算有unit root呢?
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追答
建立Xt的AR模型
Xt=b0+b1*Xt-1+e
單獨(dú)對(duì)Xt檢驗(yàn)
