麥同學
2024-04-13 12:42計算了30天的yield spread,按照30天spread的變化趨勢進行排序,并做出longshort策略,這個不是時間序列戰(zhàn)略嗎?
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-15 10:52
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同學你好。同學你意思與翻譯都弄錯了。
本題在案例中描述的是,選擇12只債券,然后計算每只債券30天的收益率利差,然后將這12只債券的利差按大小順序排列。這里面并不涉及時間序列問題,都是同一時間,是一個橫截面問題,即同一時間不同變量。
如果是時間序列問題的話,應該是同一變量不同時間。例如A公司過去12個月月度收入,這就是一個時間序列問題。
