katemin
2024-04-13 16:02例題在計(jì)算variance swap中時(shí) 百分號(hào)全沒了,這樣計(jì)算結(jié)果是否有誤?目前的答案和我的計(jì)算時(shí)差10000的
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-15 14:08
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同學(xué),上午好。variance swa中,volatiliy不用考慮%,例如strike=15%,就是strike=15。
以vega notional定義為例,他是volatility變動(dòng)1%造成的金額變動(dòng),在定義上已經(jīng)考慮了%,所以在計(jì)算中1%就是按照1來計(jì)算。
