哈同學(xué)
2024-04-13 17:43為什么factor deviation不會(huì)使active share上升？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-15 11:03
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同學(xué)，上午好。
首先，active risk是衡量portfolio和benchmark的偏離程度的，簡(jiǎn)單來說，portfolio和benchmark越不像，active risk就越大。
factor deviation，因子層面與benchmark偏離，所以portfolio和benchmark就不像，active risk會(huì)增加。
一般而言，如果active risk增加，那么對(duì)應(yīng)的active share也是增加的。（但反過來，active share增加，active risk不一定增加。）
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