Ozr
2024-04-13 22:36seasonality不是我們在autocorrelation 那里講到過的ut和ut-4有關(guān)的那個嗎? 怎么這里只要F test顯著就是季節(jié)性了呢?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Huang助教
2024-04-15 17:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
根據(jù)題干就能看出這個不是AR模型,是啞變量的線性回歸,因為總共12個月,自變量里面有11個月。
在多元回歸中,如果F檢驗顯著了,就認為overall 回歸方程是成立的,所以就存在季節(jié)性。
-----------------------------------
如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
