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2024-04-13 23:47B為什么錯(cuò),D為什么對(duì)。 蒙特卡洛模擬不是對(duì)收益率分布有要求嗎?在和bootstrap對(duì)比的時(shí)候有提到,這類(lèi)為什么又說(shuō)沒(méi)有分布要求?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-16 11:20
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同學(xué)你好。這道題目問(wèn)的是下列哪個(gè)選項(xiàng)最不可能是Monte Carlo simulation(MCS)的局限。B說(shuō)的是MCS的結(jié)果是experiment-specific的,不同的experiment我們做出的分布假設(shè)(說(shuō)高大上一點(diǎn)就是data generating process數(shù)據(jù)生成過(guò)程)不同,結(jié)果也會(huì)有所不同。這是一種局限性,因?yàn)闆](méi)有人知道實(shí)際數(shù)據(jù)到底是從什么分布中生成出來(lái)的。D的話(huà)本身說(shuō)的有問(wèn)題,它說(shuō)MCS總是從normal distribution中生成隨機(jī)數(shù),但實(shí)際上你可以設(shè)定不同的分布。比方說(shuō)你認(rèn)為數(shù)據(jù)可能是服從t分布的,那就用t分布的分布函數(shù)去生成隨機(jī)數(shù)。MCS真正的局限在于,如果數(shù)據(jù)存在肥尾,而研究者卻依然使用不正確的分布假設(shè)(如正態(tài)分布),而不是MCS只使用正態(tài)分布、無(wú)法去對(duì)肥尾數(shù)據(jù)進(jìn)行研究和模擬。
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追問(wèn)
所以D并不是局限性,而是表述的內(nèi)容有問(wèn)題?
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追答
同學(xué)你好。正確的。
