郭同學(xué)
2019-02-14 19:33老師，正常情況下Covariance term>0這一段內(nèi)容到底是指債券還是所有風險資產(chǎn)呀？我看講義的標題是pricing s-period bond，但是老師講的時候又說是所有風險資產(chǎn)都遵循
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2019-02-15 08:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，corvariance term在上課的時候雖然舉的都是bond的例子，但是這種思想可以為所有的風險資產(chǎn)定價，因為金融資產(chǎn)定價的原理都是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和。我在書上找到一段話，可以證明他可以為所有的風險資產(chǎn)定價。你可以參考一下。
0
0
0
0
