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2024-04-13 23:55沒(méi)太懂,需要集體解釋一下每個(gè)答案的意思以及為什么是對(duì)的/錯(cuò)的
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-16 11:34
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同學(xué)你好。這些都是BP test和LB test的一些概念,需要同學(xué)背過(guò)。
A正確,BP test和LB test都是用來(lái)檢驗(yàn)?zāi)P偷恼`差項(xiàng)是否為白噪聲。這是為了確保模型的誤差項(xiàng)中不再有任何未被模型捕捉到的關(guān)系。如果誤差項(xiàng)不是白噪聲、autocorrelation不聯(lián)合等于0,那么誤差項(xiàng)中就存在著模型未捕捉到的關(guān)系(這個(gè)關(guān)系通常被稱為dynamic,時(shí)間序列數(shù)據(jù)之間的動(dòng)態(tài))、模型需要被改進(jìn)。
B錯(cuò)誤,沒(méi)有這樣的檢驗(yàn)。Trend一般看圖像就能看出來(lái);unit-root有專門(mén)的的檢驗(yàn),比如我們學(xué)過(guò)的(augmented) Dickey-Fuller test,以及其它的一些比如KPSS test等。
C正確,BP Q-statistic和LB Q-statistic在原假設(shè)正確的條件下都服從卡方分布,自由度就是聯(lián)合檢驗(yàn)了多少個(gè)rho(比如原假設(shè)是rho1 = rho2 = rho3 = 0,那么自由度就是3).
D正確,這個(gè)稍微有些超綱了,了解一下即可。
