Ozr
2024-04-13 23:56請問為什么BG test里面F檢驗是n-k-1的自由度,serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個自變量?
以及Serial Corr里面計算F時,分母里的SSEu也是除以n-k-1嗎,還是n-q-k-1?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-04-15 16:45
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同學(xué)你好,
BG檢驗中用于F 檢驗就是檢驗是否存在序列相關(guān)性(Serial Correlation),自由度是n – p – k – 1
你說的n – k – 1自由度是指的Testing Joint Hypotheses for Coefficients吧。
BG檢驗中用于F 檢驗分母是除以n – p – k – 1
這兩個檢驗不同,在Testing Joint Hypotheses for Coefficients,是q表示的number of restrictions
在BG的F檢驗,是p表示的number of lags,這里減去p是因為考慮了滯后項。
一個是q,一個是p。
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