Ozr
2024-04-13 23:56請(qǐng)問(wèn)為什么BG test里面F檢驗(yàn)是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個(gè)自變量？
以及Serial Corr里面計(jì)算F時(shí)，分母里的SSEu也是除以n-k-1嗎，還是n-q-k-1?
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-04-15 16:45
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同學(xué)你好，
BG檢驗(yàn)中用于F 檢驗(yàn)就是檢驗(yàn)是否存在序列相關(guān)性（Serial Correlation），自由度是n – p – k – 1
你說(shuō)的n – k – 1自由度是指的Testing Joint Hypotheses for Coefficients吧。
BG檢驗(yàn)中用于F 檢驗(yàn)分母是除以n – p – k – 1
這兩個(gè)檢驗(yàn)不同，在Testing Joint Hypotheses for Coefficients，是q表示的number of restrictions
在BG的F檢驗(yàn)，是p表示的number of lags，這里減去p是因?yàn)榭紤]了滯后項(xiàng)。
一個(gè)是q，一個(gè)是p。
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