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2024-04-14 00:05key01計算公式是什么,這道題為什么這么計算的
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-16 11:41
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同學你好。KR01計算的是關鍵利率上升1個基點、債券價值下降的幅度。這里解析寫得有些奇怪,記住KR01的定義就可以做出這道題。根據(jù)題目信息,30年期利率上升1個基點,C-strip的價格從25.11584下降到了25.01254,下降幅度為25.11584 - 25.01254 = 0.1033,這就是30年期關鍵利率對應的KR01。
